CFD取引の証拠金維持率について考えてみる

筆者は、CFD取引に過去何回か取り組んできたが一時的には利益が出るものの、最終的には毎回利益が全てなくなってしまう。本記事では、CFD取引の証拠金維持率について、考えてみる。

CFD取引変動率が激しい

CFDの市場は、株式市場やFX市場に比べると市場の参加人数がそこまで多くないため、各銘柄の変動率が激しい。ある少数の参加者が一方的な売り・買い注文を出すと、各銘柄のレートがものすごい勢いで急騰・急落する。ものの5分で10%急騰・急落することも珍しくない。

この急騰・急落は、500,600などキリがいい数字まで変化し、その後また元の値に戻すなど、明らかにロスカットを狙ってきているような動きをする(通称、狩り)

下の画像は先日コーンを売っていた時に急騰で狩られてしまった時のチャートだ。このとき550円ぐらいで売りをいれて、580円ぐらいまでは耐え切れるように証拠金を入れていたのだが、強制ロスカットされてしまった。

CFD取引では、この意図的な急騰・急落に耐え切れるほどのレバレッジを意識して取引を行っていく必要がある。まず、このことは念頭におこう。

CFD取引は狩りに充分耐え切れるレバレッジを設定する

CFD取引は明らかに意図的に狩りに来るような値動きがあるため、それに耐えられるようにレバレッジを設定する必要がある。

CFD取引はFX取引や株の信用取引と違い、銘柄により最大レバレッジが異なる。

例として、コーン(左)と株式CFDのファイザー(右)の画像を載せる。

画像を見て解るように、銘柄により最大レバレッジが異なる。そのため、各銘柄のレバレッジに合わせて、証拠金をどれくらい差し入れるか考える必要がある。

本記事では実例を挙げて、その銘柄に必要な証拠金・レバレッジについて考えていく。

コーンに必要な証拠金を考える レバレッジ:20

コーンに必要な証拠金について考えていく。コーンの商品CFDに設定された情報は以下となる。

2021/08/28現時点のコーンの商品CFDの情報をテキストに起こすと以下になる。

基本情報

  • 取引時間; 09:00〜21:45,22:30〜翌03:15
  • 必要証拠金; 3,038円
  • コンバージョンレート(最新); 109.77
  • 通貨; USD
  • 取引単位; 1倍
  • レバレッジ; 20倍

価格調整額

  • 次回発生予定日; -
  • 発生日; 2021/06/25
  • コンバージョンレート; 110.83
  • 売; -13,033円
  • 買; 13,033円
  • MID(期近); 637.9
  • MID(期先); 520.3

コーンのレバレッジみると、20倍となっている。

では、狩りに備えるために10%の変動に耐えるのに、どのくらい証拠金が必要か考えてみる。

2021/08/28現時点のチャートを以下に貼る。

現在のレートが553.4ドルとなっている。1ロット当たり必要な証拠金は、3000円だとする。

その場合、レバレッジは約20倍となっている。もし、証拠金が3000円のまま、1ロット購入すると、すぐに追証になってしまう。そのため証拠金を6000円にしてレバレッジ10倍となるように調整する。

553.4ドルから狩りを目的とした10%の値動きが発生し、55.34ドル下がって498.06ドルになるとする。この場合、6,037.35円の評価損となるため、証拠金不足でロスカットされてしまう。

つまり、10%の値動きをする狩りを想定した必要資金としては、およそ1万円必要だったわけだ。

これが、20%の場合も考えてみる。

553.4ドルから狩りを目的とした20%の値動きが発生し、110.68ドル下がって442.72ドルになるとする。この場合、12,149.3円の評価損となるため、証拠金不足でロスカットされてしまう。

つまり、 20%の値動きをする狩りを想定した必要資金としては、およそ1万円5千円必要だったわけだ。

以降比例するため、30%の狩りを想定する場合は、2万円。40%の狩りを想定する場合は、2万5千円。50%の狩りを想定する場合は、3万円となる。

短時間に何%の値動きの狩りを想定するかにって必要証拠金が異なるため、過去の傾向を分析して、必要証拠金とレバレッジを決めるようにしよう。

筆者が過去の傾向を調べた限り、週足でも30%の値動きを想定していれば、狩りの被害に遭いにくそうなので、30%の値動きを想定していればいいだろう。その場合、553.4ドル(60,746.718円)の内、2万円の証拠金のため、レバレッジは、3倍程度となる。

つまり、安全を意識して運用するのであれば、CFD取引はレバレッジ3倍程度で取引を行えば、問題ないといえる。

以上、本記事では、CFD取引の証拠金維持率について考えてみた

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